FXテクニカル分析の必須知識「フィボナッチ比率」の基礎

トレード理論

押目買いや戻り売りは仕掛けるポイントを引きつける必要があります。これは期待値の高いトレードには必要な戦略です。

その「押目」「戻り」を予測するテクニカル分析の1つとして「フィボナッチ比率」を用いた方法があります。

具体的には「支持(サポート)帯」「抵抗(レジスタンス)帯」となる価格を予測することができます。

また、エリオット波動理論における波の終点のメドにも利用できます。

多くのトレーダーがこの「フィボナッチ比率」を意識し注目しています。

つまり、「フィボナッチ比率」を知り使えるようになることは、投資家心理を知って予測できるようになるということです。

「フィボナッチ比率」を知ることで、信頼度・期待値ともに高いトレード戦略を立てられるようになります。

この記事ではフィボナッチ比率の基礎を知る目的として、「フィボナッチ比率の概要」「FXとフィボナッチ比率」「エリオット波動で見るフィボナッチ比率」の3点についてまとめます。

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フィボナッチ比率(黄金比)とは

フィボナッチ比率の基礎知識

フィボナッチ比率とは、「1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、・・・」というフィボナッチ数列から現れる比率の関係です。

この数列の特徴は2つあります。

連続する2つの数字の合計が次の数字になる

例えば、「1+1→2」「 1+2→3」「 2+3→5」「3+5→8」のように数字の大きさが右に行くほど増えていきます。

このように規則正しく数字が増えていきます。これは高校数学で習うような「数列」の分野の話ですね。

ある数字をその後の数字で割ると限りなく決まった比率になる
  • ある数字をその1つ後の数字で割ると0.618
  • ある数字をその2つ後の数字で割ると0.382
  • ある数字をその3つ後の数字で割ると0.236

この倍率0.618、0.382、0.236を「フィボナッチ比率」あるいは「黄金比率」と呼びます。

また百分率に直すと61.8%, 38.2%, 23.6%となります。こちらの表記の方がFXでなじみ深いかもしれませんね。

 

この比率はパルテノン神殿、ピラミッド、モナ・リザ、美男美女の目鼻眉の配置などの例が有名ですね。

黄金比率が「美しい」と感じるのは、あらゆる自然界に黄金比(フィボナッチ比率)が隠されているためと考えられます。

自然界にあるフィボナッチ比率

フィボナッチ比率(黄金比)は不思議なことに、自然界のあらゆるところで発生しています。

例えば

  • 植物の葉、松ぼっくりの笠、ひまわりの種の並び方
  • オウムガイ、アンモナイト、カタツムリなどの殻の成長
  • 台風、ハリケーン、銀河系の渦巻き

あらゆる場面で自然の摂理として、フィボナッチ比率は機能していると分かります。

 

基本的な人間の心理は、自然界にいた原人のころから引き継がれてきたものであることは事実です。

もれなく人間も自然の一部と言えます。

そのため、人間の心理が作るFXや株などのマーケットの動きも自然の一部と考えられます。

このようなことから、FXや株の相場においても「フィボナッチ比率」を適応することができると考えられます。

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FXで使えるフィボナッチ

レンジ相場のようなランダムに近い相場では、「フィボナッチ比率」はあまり機能しないです。

一方で、トレンド相場では人間の集団心理が充分に反映されるのでフィボナッチ比率が機能します。

なので、トレンド相場発生時・発生中がフィボナッチ比率の使いどころです。

具体的には、支持(サポート)帯や抵抗(レジスタンス)帯として多くのトレーダーが注目します。

フィボナッチ比率が働いたチャートの例

上の画像の緑丸のようなところで、フィボナッチ比率の価格で支持(サポート)あるいは抵抗(レジスタンス)が実際の相場でも働きます。

フィボナッチ比率は61.8%、38.2%、23.6%と説明しましたが、FX会社の各ツールでは100-23.6=76.4から計算できる「76.8%」レートの半値である「50%」の数字も利用されています。

つまりFXで意識すべき比率は、フィボナッチ比率を含めた76.4%、61.8%、50%、38.2%、23.6%の5つの数字です

各FX会社のチャート分析ツールには通常、「フィボナッチ」分析は備え付けてあるので自力で計算する必要はありません

 

例えば、フィボナッチ比率は大きな下落のあとの戻り売りをする戦略に利用できます。

画像の実線は確定したチャート、点線は今後の予測できるチャートの動きの例です。

下落の始点から終点までの価格を100%としたときに、戻りの上昇は下落値幅の50%~61.8%までのレートが目安と意識されやすいです。

戻り売りを考えるならばこの50~61.8%のレートで仕掛けるのが優位性とリスクリワードが高いと考えられるでしょう。

フィボナッチ比率50~61.8%での戻り売り

あるいは、より強い下落トレンドであれば23.6~38.2%前後までしかレートが戻らず、再下落することもあります。

フィボナッチ比率23.6~38.2%で反発からの下落

逆に61.8%~76.4%以上のレートを超えてレートが戻った場合は、下落トレンドが弱い、またはトレンドの転換の可能性を予測できます。

フィボナッチ比率61.8~76.4%まで戻し、トレンド転換

フィボナッチ比率の「どこまで戻ったか?」がトレンドの強さの判断にもなります。

上昇トレンドの場合は上の例の反対を考えればOKです。

上昇トレンドに対してどのフィボナッチ比率までレートが戻るかを意識して、押目買いを狙うことができます。

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エリオット波動とフィボナッチ

5つの波形

エリオット波動の基本波形

支持帯・抵抗帯として使うほか、どのくらいまでレートが進むかの目安としてもフィボナッチ比率は役立ちます。

エリオット波動理論では、フィボナッチ比率を用いて典型的な波形の進み方を定義しています。

注意点としては、以下の典型的な波形おフィボナッチ比率は「絶対そうなる」ということです。

あくまで、波形の終点のメドの参考にできる程度です。

相場に絶対はないので、固執しないようにしましょう。

インパルス

「インパルス」は価格レートをトレンド方向に伸ばす推進波です。

「インパルス」は1-2-3-4-5の5つの波で構成されると定義されていますが、その波の進み方はフィボナッチ比率で目安を立てることができます。

2波の終点は1波の50~61.8%が目安
3波の終点は1波の161.8%(1.618倍)まで進む
4波の終点は3波の38.2%が目安

ジグザグ

「ジグザグ」は価格のレートをトレンドの逆方向へ戻す修正波です。

「ジグザグ」はA-B-Cの3つの波で構成されると定義されています。

典型的なジグザグはフィボナッチ比率で以下の目安を立てることができます。

C波の終点はA波の161.8%(1.618倍)まで進む
あるいは、A波の1倍、0.618倍が次の目安候補となる

トライアングル

「トライアングル」は価格のレートをトレンドの逆方向へ戻す修正波です。

「ジグザグ」とは異なりA-B-C-D-Eの5つの波で構成されると定義されています。上下のチャネルラインが収束する三角形のような形をとります。

このトライアングルにも以下のようなフィボナッチ比率における目安があります。

C波はA波の0.618倍が目安
E波はA波の0.382倍が目安
D波はB波の0.618倍が目安
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まとめ

「フィボナッチ比率」は自然現象にも現れる不思議な数字であり、それは例外なく相場にも現れます。それゆえに、世界中の多くのトレーダーが注目する比率でもあるのです。

つまり、「フィボナッチ比率」を知って使えることは「投資家心理を読む技術」を1つ習得することになります。

より確度が高く、期待値の大きなトレード戦略を立てようとするには「フィボナッチ比率」という観点が重要です。

FXで使えるフィボナッチ比率は76.8%、61.8%、50%、38.2%、23.6%
この比率が転換点となりやすい(支持帯や抵抗帯として意識できる)
エリオット波動理論では価格の戻りだけでなく、価格の進みの目安としても使う

まずは、とにかくトレンドが発生したら、フィボナッチ比率の線を引いてみることが大切です。

始めは上手く引けないかもしれませんが、そのフィボナッチ比率に対してどのように価格が推移していくのかを観察するのが「フィボナッチ比率」を上手く使えるようになる第一歩です。

トライアンドエラーを重ねていくことで、技術も自信もついてきます。

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